004期-从CAPM到期权定价公式

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本期由Yixue主持，Alfred同学分享了期权定价公式研究的背景以及历史过程，主要介绍了Paul Samuelson先生和Robert Merton先生在权证定价方面开创性的研究，以及Fischer Black先生与Myron Scholes先生关于期权定价公式的研究过程。

CORE TOPICS:

期权定价、费谢尔·布莱克、CAPM、无风险套利

SHOW NOTE：

• CAPM
• Paul Samuelson
• Robert C. Merton
• Robert K. Merton
• Black–Scholes model
• Myron Scholes
• 期权
• 权证
• The History of Options Trading
• Put–call parity
• 期权平价公式
• 场外交易
• 无风险套利
• 证券交易所
• 芝加哥期权交易所
• GARCH
• 做市商制度
• 现金流折现
• 定价未来
• 费希尔·布莱克与革命性金融思想

注释：

1. 节目中将期权归为一类或近似，但是期权和权证其实是有区别的，见权证与其他金融衍生品的对比

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